傷損，開辦時先繳銀五萬兩作為興建天津御河鐵道及安裝排洩濠水機器之費用。

光緒卅年（1904年）袁的老朋友又曾做過他老師的南通狀元張謇致書於袁，請袁促成清廷“立憲”。這封信洋洋灑灑千餘言，函略雲：“公今攬天下重兵，肩天下重任矣，宜與國家有死生休慼之誼。顧亦知國家之危，非夫甲午、庚子所得比，方乎不變政體枝枝節節之補救無益也，不及此，日俄全域性未定之先，求變政體而為揖讓救焚之迂圖無及也。日俄之勝負，立憲專制之勝負也。今全球完全專制之國誰乎？一專制當眾立憲尚可幸乎？日本伊藤板垣諸人共成憲法，巍然成尊主庇民之大績，特命好耳！論公之才豈必在彼諸人下，即下走自問志氣亦必不在諸人下也。”云云。洋洋千言，袁非常佩服。

這時候朝野一片促請立憲聲浪，加上日俄戰爭的結果，君主立憲的小國日本，竟戰勝了號稱強國又是君主專制的帝俄，更證明君主立憲是一件順人心的大事。清廷不得已　，乃成立一個“考察政治館”，同時接受袁請派親貴出國考察政治的建議，乃派遣五位大臣：載澤、戴鴻慈、徐世昌、端方、紹英出洋考察憲政，以作敷衍，藉以拖延時間。光緒卅一年（1905年）八月廿六日，五位大臣自北京啟程出國，到前門外車站上，卻被一位潛伏車站的刺客投了一顆炸彈，炸傷載澤和紹英二人。於是出國考察之行展期，九月才再度成行，由山東布政使尚其亨、順天府丞李盛鐸代替了徐世昌和紹英。紹英是傷勢未痊不能成行，徐世昌奉委了一個新職務。這個新職是因為五大臣遇刺事件發生後，適應形勢要求而增設的一個機構，也是袁世凱所建議：設立一個巡警部以統籌全國治安工作，集中事權。這個新衙門的首長也是袁世凱所保薦的，巡警部尚書是徐世昌，巡警部侍郎是趙秉鈞。謀刺五大臣的刺客是桐城人吳樾，他是保定高等學堂的學生。他這顆炸彈又幫了袁世凱一個大忙，便是使袁藉此機會抓到了清朝的警察權。

光緒廿八年（1902年）九月十七日慈禧準給袁喪假40日，讓他回籍安葬生母劉氏，並追贈劉氏正一品夫人，賜祭一罈，命河南巡撫代祭。這些在清朝都是無比的尊榮。袁遂於九月廿五日把直督交由藩司吳重燾護理，於十月初八日返抵河南項城。這趟歸來可算做“衣錦還鄉”，河南巡撫遠道迎迓，地方官員都是傾城迎接，場面非常榮耀。袁和夫人於氏、五位姨太太及兒女多人一齊回鄉，很隆重地辦完了這場葬禮。鄉人們都盛稱這位袁母劉太夫人有福氣，一直等到兒子位極人臣才下葬。

袁在原籍只停留了14天，他返回天津前，取道東南，由信陽乘車至漢口。十月廿三日偕湖廣總督端方參觀鍊鐵廠和兵工廠。然後改乘汽船抵九江轉江寧，和兩江總督劉坤一會晤。然後到上海拜訪呂海寰和盛宣懷。於十一月三日乘海圻輪北返，兩天後抵達秦皇島，轉道迴天津任所。

中國第一個軍樂隊是袁世凱在北洋大臣任內建立的，正式使用則是在光緒廿九年（1903年）三月慈禧和光緒行幸保定時。原來中國雖是禮樂之邦，可是軍樂的使用各個朝代都不同；唐朝時唐太宗非常重視，到宋朝以後便漸漸忽略了。西洋隆重的軍樂給袁世凱一個深刻印象，於是他便組成一支軍樂隊　，所有樂器完全採用西洋的。這次兩宮行幸保定，軍樂隊便在車站迎駕，慈禧和光緒下火車後，袁世凱率領百官跪迎，這時軍樂奏了起來，最妙的是所奏的曲子竟是法國國歌《馬賽進行曲》。因為當時清朝沒有國歌，更沒有其他迎接帝王大典的曲子，軍樂隊只會奏幾隻世界各國國歌，好在大家也不知道這是什麼曲子，更不知道當時應該奏什麼曲子。慈禧和光緒從來沒有見過這種玩意，所以極感興趣，她輕移御步走到軍樂隊前，很仔細地端詳這些樂器，並且用極興奮的口吻打聽這些樂器的稱呼，什麼大喇叭、大鼓之類。袁世凱一一為太后解釋，他這洋玩意確實把老太后唬住了。

不過，隨侍在慈禧身邊有一位曾經到過歐美各國遊歷的德齡公主當然見過軍樂隊這玩意，也懂得奏馬賽曲來迎慈禧是極可笑的事，但她不敢把這西洋鏡拆穿。同時她覺得袁世凱建立軍樂隊總是一種迎合時代的東西，而清朝又沒有正式的曲子，所以她在事後有機會和慈禧談到軍樂時，便作建議說：“老佛爺世界各國都有國歌，咱們大清也該有國歌。老佛爺出巡或是有國家大典時，軍樂隊奏起大清國歌，才叫莊嚴呢！”慈禧聽了大感興趣，順口答說：“是嘛，趕明兒叫個人作一支唱唱！”雖然這麼說，說過也忘了。因此清朝時袁世凱雖然組成了一支軍樂隊，可是卻始終沒有國歌。

光緒卅年（1