夠對廣大投資者對系統交易的認識有所幫助。

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交易系統的型別

交易系統大體上可分為下述幾種型別：

以技術指標為基礎設計的交易系統

例1：簡單算術平均線系統。設定短期平均線向上穿越長期平均線為買入訊號，短期平均線向下穿越長期平均線為賣出訊號，則構成一個簡單但是完整的交易系統。這個系統有明確的買入點和對應的賣出點的規定，有能力完成一個完整的買賣週期。

例2：設定RSI〈10為買入訊號，RSI＞90為賣出訊號，則有嚴重的設計缺陷。因為RSI可能長期不能趨近於某一極值，從而得不到對應的操作訊號，長期無法完成完整的買賣週期。

以資料統計分佈模式為基礎設計的交易系統

這類交易系統的設計者一般都有很強的數學根底，有能力對市場資料作統計分佈特徵的研究。

例1：某期貨合約跳空高開若干點買入，利潤達到X值出場或收盤價出場，虧損達到Y值止損。該例的設計思想是企圖捕捉跳空開盤對後市的影響。

例2：某期貨合約突破型跳空買入，衰竭型跳空賣出。這就不是一個交易系統。因為①某一類跳空可能長期不出現致使不能完成進出場週期；②對訊號的定義具有主觀隨意性。

以圖表分析為基礎設計的交易系統

圖表分析在技術分析中佔有重要地位。很多交易系統以圖表分析為基礎。

例1：按維克多突破模式為買入訊號，反向維