有明確具體的規定，從而形成一個完整的決策鏈。所謂客觀性，即其決策標準的唯一性。如果條件A發生，則決策B發生，這種因果關係具有唯一性。

交易系統的完整性和客觀性，保證了交易系統結果的可重複性。從理論上說，對任何使用者而言，如果使用相同的交易系統，則交易結果完全相同或接近完全相同。系統的可重複性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。

目前，在投資領域，“交易系統”與“系統交易”已經被越來越多的投資者所提及。然而，真正對系統交易有科學認識的投資者卻少之又少，能夠科學地開發適合自己交易的交易系統的投資者更是寥寥無幾。

在交易系統的開發設計中，存在著種種誤區，這些錯誤的思想和方法可能為交易系統開發者帶來很多的苦惱，甚至開發出看似優秀而實際效果不佳的交易系統，導致在實盤交易中虧損慘重。下面簡單闡述一下交易系統設計中的一些簡單的、基本的觀念和原則並展示一些簡單的交易系統的開發過程。

交易系統是一個捕捉利潤的系統

我們開發一個交易系統，目的是盈利，這是一個很簡單的道理。然而，在實際開發與應用中，相當多的一部分人把它當作一個預測系統。也就是說，如果出現做多訊號，便認為行情會漲；或者在開發的過程中，過分追求訊號的成功率，即如果出現了做多訊號，行情一定會沿訊號給出的方向執行。這是由於投資者長期形成的依賴行情預測的交易思想已深入自己的交易理念中，而對系統交易的本質把握不準而致。

實際上，全球大多數頂尖的交易員，他們的交易成功率均低於50％，他們獲利的根本原因是能夠將虧損的交易控制在小的範圍內而將給贏利的交易足夠的空間去發展，順著行情方向走的路程大於虧損時走的路程，而不是預測行情正確的次數多於預測行情錯誤的次數，因為後者與盈利沒有必然聯絡。

關鍵是，一旦發生虧損或盈利，我們開發的交易系統如何去處理它，才能使我們贏的時候走的更遠，錯的時候走的較短。過分的追求成功率會使系統的開發工作偏離方向。

交易系統是一個盈利大於虧損的系統

很多投資者設計過一些簡單的交易系統，測試成績很不錯，而且在實際的交易過程中效果挺好。但投資者在使用的過程中還是經常抱怨所面臨的虧損，絞盡腦汁的想辦法去避免那些虧損的交易，然後又去尋找其他的指標來和原來的指標疊加以避免虧損發生。這是由於投資者過於追求完美的心態導致的。

實際上，交易系統是一個各方面因素互相影響的系統。投資者使用其他指標疊加的時候，有可能過濾掉一些虧損的交易，然而，這樣的疊加也會對贏利的交易進行過濾，甚至可能出現雖然減少了虧損量，但虧損分佈反而造成更大的資金回撤的情況。世界上不存在完美的交易“聖盃”，每個交易系統都存在缺點，都有虧損的時候，過於追求完美只會增加系統的複雜性。交易系統就是一片永遠不能絲絲入扣的七巧板，我們需要做的就是盡力把它拼得完整一點。

好的交易系統是資金穩定增長的系統

一些投資者在對系統做歷史測試的時候，只是透過觀察測試報告中的盈利率來判斷交易系統和引數的優劣，這樣的情況下選用的系統或者引數可能是很危險的，這是由於設計者的片面思維造成的。

其實，很多在測試報告中盈利率最高的系統或引數，在交易期間都發生了非常大的資金回撤，只是在測試時間段上產生了偶然性的大盈利，在現實中很可能是個根本無法接受的交易系統。所以說，開發交易系統的主要目標，是使資金曲線平穩增長而不是單純的贏利率。

優秀的交易系統必須有完善的資金管理系統

系統交易貴在一致性，就是說整個交易過程中在訊號和頭寸量上要有一致性。投資者在使用一個沒有資金管理的交易系統，如果發生了在系統盈利的時候開倉過少，而系統虧損的時候開倉過多，則會對帳戶產生嚴重的打擊，有時候虧損頭寸過大可以直接導致帳戶癱瘓。

以上幾點是交易系統的最基本的值得注意的原則。交易系統是一個完整的作業系統，不可分割運用。很多投資者在一個長線系統發出做多訊號的時候，並不按訊號操作，而是在空頭訊號出現前來回的做短線，這看似一種很聰明的交易方法，而實際上，由於沒有明確的出入規則，這樣的交易結果一定是非常不穩定的。所有這些，都是由於對系統交易的理念缺乏科學的認識，希望能