西班牙王國僅僅是一個次強都勉強的國家而已。

萌總裁對於馬德里的印象還是不錯的，首都位於托萊多的卡斯蒂利亞王國與首都位於薩拉戈薩的阿拉貢王國，被查理一世結合成現代的西班牙。

儘管查理偏袒著馬德里，但是他的兒子腓力二世（1527年…1598年在位）才是將王宮遷到馬德里的第一人，他在1561年將王宮遷到馬德里。雖然他沒有官方正式宣佈遷都，但是事實上馬德里已是西班牙的首都。

塞維利亞繼續控制西屬印度，但馬德里卻控制著塞維利亞。

有一段短時間，1601年…1606年，當腓力三世於巴利亞多利德建立自己的王宮時，馬德里的財富就真正反映了西班牙的財富多少。

西班牙16世紀及17世紀“黃金世紀”時期，馬德里與其它歐洲國家的首都並不相似：馬德里的人口在經濟上都依賴於王室自己的生意。

腓力五世認為馬德里作為其中一個歐洲首都，現時的規模絕不適合代表西班牙，所以在他治下馬德里大興土木，包括興建新的皇宮（包括馬德里皇宮）。可是，直至查理三世（1716年…1788年）之前馬德里還未成為一個現代城市。

查理三世是馬德里歷史中最著名的一個國王，在他統治的那個時期市民都稱：“國王，是最佳的市長”。

查理四世（1748年…1819年）成為國王的時候，馬德里的市民發生了起義。在他自己的兒子斐迪南七世率領人民起義後，查理四世退位，但斐迪南七世的統治非常短暫：1808年5月拿破崙的軍隊攻入了馬德里。

1808年5月2日，馬德里的人民起義